PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTLSX с BSGLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both mutual funds - BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.81%/yr vs -1.39%/yr for BSGLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -11.43%.

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-10.35%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.55%
1 год
-8.21%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTLSX и BSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%-0.57%

Correlation

The correlation between BTLSX and BSGLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between BTLSX and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGETXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGELXBTLSX с SIMYX
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с VOOBSGLX с FXAIX

Доходность на риск

BTLSX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTLSXBSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.31

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.30

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.25

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.56

-0.34

BTLSX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BSGLX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и BSGLX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, примерно равная максимальной просадке BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и BSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTLSXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-56.23%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-25.69%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-27.30%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-56.21%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.08%

-18.50%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-17.82%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

11.27%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и BSGLX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTLSXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.62%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

15.65%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

20.51%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

29.73%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

28.00%

+0.38%

Сравнение комиссий BTLSX и BSGLX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BSGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и BSGLX

Ни BTLSX, ни BSGLX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTLSX and BSGLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTLSX has higher volatility (3.86%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs BSGLX's -56.23%.

BSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTLSX и BSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор