Сравнение BGGSX с VTMGX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs 9.44%/yr for VTMGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 13.18%.
BGGSX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -7.65%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
VTMGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам BGGSX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -8.03% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 13.18% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 14.49% |
Correlation
The correlation between BGGSX and VTMGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between BGGSX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
BGGSX
VTMGX
Сравнение BGGSX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.48 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.46 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и VTMGX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -60.58% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -11.67% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -13.18% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -29.71% | -38.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -2.88% | -29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -14.63% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 3.05% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и VTMGX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.93% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 13.99% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 16.23% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 16.09% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.40% | +15.75% |
Сравнение комиссий BGGSX и VTMGX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и VTMGX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.56% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and VTMGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to VTMGX (6.93%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор