Сравнение BGGSX с CHASX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -4.70%/yr vs 22.39%/yr for CHASX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 25.51%.
BGGSX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.50%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- —
CHASX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 50.33%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам BGGSX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -6.24% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
CHASX Chase Growth Fund | 25.51% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 14.83% |
Correlation
The correlation between BGGSX and CHASX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between BGGSX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
BGGSX
CHASX
Сравнение BGGSX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 5.32 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 22.08 | -22.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и CHASX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -45.94% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -9.90% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -23.40% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -24.63% | -43.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.47% | -1.05% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.18% | -9.15% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 2.38% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и CHASX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.28% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 14.63% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 18.24% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 20.38% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 19.96% | +12.21% |
Сравнение комиссий BGGSX и CHASX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и CHASX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHASX Chase Growth Fund | 7.27% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and CHASX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (7.99%) compared to CHASX (7.28%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор