PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с BTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и BTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%-1.25%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у BTLSX с доходностью -10.57%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGPTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGCWX

Сравнение комиссий BGGSX и BTLSX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXBTLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.08

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.29

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.01

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

-0.03

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.01

+0.36

Корреляция

Корреляция между BGGSX и BTLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BTLSX

Ни BGGSX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BTLSX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-74.77%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-21.66%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-55.86%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-57.67%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-39.84%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

7.43%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BTLSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 8.47%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.49%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

16.22%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

24.24%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

29.24%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

33.49%

-1.14%