Сравнение BGGSX с BTLSX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both mutual funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -3.97%/yr vs -2.81%/yr for BTLSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и BTLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у BTLSX с доходностью -7.50%.
BGGSX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- —
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -9.56%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGSX и BTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -6.55% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | -1.25% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
Correlation
The correlation between BGGSX and BTLSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between BGGSX and BTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск
BGGSX
BTLSX
Сравнение BGGSX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGGSX | BTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.39 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.91 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGGSX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и BTLSX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BTLSX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BTLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -56.26% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -21.66% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -25.32% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -55.86% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.69% | -24.08% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -20.65% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 9.35% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и BTLSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.86% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 15.70% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 20.01% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 29.12% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 28.38% | +3.79% |
Сравнение комиссий BGGSX и BTLSX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и BTLSX
Ни BGGSX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and BTLSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to BTLSX (3.86%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs BTLSX's -56.26%.
BGGSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и BTLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор