PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с GQGPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		5.90%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.82%.

BGELX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.90%
6 месяцев
10.01%
1 год
41.36%
3 года*
18.99%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BSGLXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий BGELX и GQGPX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGELX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.05

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.49

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.45

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

4.92

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между BGELX и GQGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и GQGPX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GQGPX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.59%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и GQGPX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-33.68%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.12%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-30.02%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-6.76%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-11.70%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.68%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и GQGPX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.51%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

9.02%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

12.55%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

14.71%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

15.98%

+5.77%