Сравнение BGELX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 4.16% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.
BGELX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и BEMIX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
BGELX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
BGELX
BEMIX
Сравнение BGELX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.82 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.53 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.01 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 16.28 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.82 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и BEMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и BEMIX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.62% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и BEMIX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -46.05% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.07% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -36.37% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -9.61% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -14.32% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.97% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и BEMIX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 9.06% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 12.81% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 17.53% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.20% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.98% | +4.77% |