PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с SPTM

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а SPTM пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 36.51% у SPTM. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BGDV взимает 0.45% в год против 0.03% у SPTM.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 4.92%.

BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
1.31%
1 месяц
7.78%
С начала года
4.92%
6 месяцев
8.05%
1 год
36.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и SPTM

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		6.86%13.74%-1.86%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		4.92%16.93%-2.96%

Корреляция

Корреляция между BGDV и SPTM составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.84

Корреляция между BGDV и SPTM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с USPXBGDV с UJUNBGDV с BGIGBGDV с SCDVBGDV с BDGSBGDV с BLCRBGDV с CVSE
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

BGDV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.81

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.88

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.89

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

17.98

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BGDV и SPTM

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

BGDVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-54.80%

+40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.68%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.09%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и SPTM

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.19% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGDVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.53%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.14%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.91%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.04%

-2.46%

Сравнение комиссий BGDV и SPTM

BGDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и SPTM

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPTM в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		1.03%1.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.10%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%