Сравнение BGDV с SMIG
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGDV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, BGDV returned 25.16% vs 12.78% for SMIG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BGDV charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и SMIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.67%.
BGDV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 11.97% | 13.74% | -1.86% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 10.67% | 0.78% | -4.52% |
Correlation
The correlation between BGDV and SMIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between BGDV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
BGDV
SMIG
Сравнение BGDV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.51 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 3.92 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.07 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.44 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и SMIG
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и SMIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGDV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -19.65% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -8.52% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -6.55% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.27% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и SMIG
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) составляет 2.55%, в то время как у Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что BGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGDV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.50% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 8.39% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.96% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.19% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.19% | -1.08% |
Сравнение комиссий BGDV и SMIG
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и SMIG
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SMIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.99% | 1.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.74% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
BGDV and SMIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIG has higher volatility (3.50%) compared to BGDV (2.55%). In terms of maximum drawdown, BGDV dropped -14.80% vs SMIG's -19.65%.
On 1-year performance, BGDV leads with 25.16% vs 12.78% for SMIG. On fees, BGDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGDV has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGDV has performed better with a 25.16% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.
SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.99% for BGDV.
BGDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for BGDV and 0.60% for SMIG.
BGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGDV и SMIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор