Сравнение BG с DVN
BG (Bunge Limited) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs 5.22%/yr for DVN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.22% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам BG и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between BG and DVN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
DVN:
$27.21B
BG:
$3.89
DVN:
$5.12
BG:
30.99
DVN:
8.55
BG:
0.26
DVN:
1.50
BG:
$80.55B
DVN:
$12.24B
BG:
$3.58B
DVN:
$2.67B
BG:
$2.19B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. DVN — Ранг доходности на риск
BG
DVN
Сравнение BG c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.67 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 4.34 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и DVN
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -94.93% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -22.15% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -49.22% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -61.45% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -88.51% | +28.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -43.58% | +35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -35.96% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 8.48% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и DVN
Bunge Limited (BG) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 8.81% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 8.89% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 24.97% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 33.59% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 40.76% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 49.48% | -18.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и DVN
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DVN в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и DVN
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BG and DVN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (8.89%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs DVN's -94.93%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор