Сравнение BFMSX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 2.22% против 8.96% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и FASGX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BFMSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BFMSX
FASGX
Сравнение BFMSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.01 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.00 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 8.74 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.60 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и FASGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и FASGX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и FASGX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -47.35% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -9.07% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -23.54% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -27.20% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.77% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -6.74% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.07% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.30% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 8.12% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 13.00% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 12.18% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 12.58% | -10.49% |