Сравнение BFMSX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и DHEAX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
BFMSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
BFMSX
DHEAX
Сравнение BFMSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.21 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 6.76 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 9.96 | -6.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 38.15 | -23.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.21 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 2.78 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.74 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и DHEAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и DHEAX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и DHEAX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, примерно равная максимальной просадке DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -12.34% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.50% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -5.06% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.19% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.82% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.13% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и DHEAX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.43% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.80% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.19% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.51% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.29% | -0.20% |