- ISIN
- US09260B4656
- CUSIP
- 09260B465
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 17 июл. 1992 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFMSX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции BFMSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,108.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) показал доход в 0.92% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFMSX составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Low Duration Bond Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BFMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BFMSX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.35% | -0.70% | 0.60% | 0.17% | 0.00% | 0.92% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 0.68% | 0.25% | 0.70% | 0.17% | 0.94% | 0.07% | 0.95% | 0.38% | 0.39% | 0.50% | 0.39% | 6.20% |
| 2024 | 0.59% | -0.21% | 0.11% | -0.27% | 0.87% | 0.60% | 1.28% | 0.94% | 0.89% | -0.61% | 0.38% | 0.27% | 4.94% |
| 2023 | 1.21% | -0.73% | 1.34% | 0.33% | -0.22% | -0.65% | 0.58% | 0.46% | -0.21% | -0.23% | 1.61% | 1.38% | 4.96% |
| 2022 | -0.94% | -0.84% | -1.34% | -0.81% | 0.38% | -1.52% | 0.77% | -0.55% | -1.63% | -0.43% | 1.18% | 0.29% | -5.34% |
| 2021 | 0.12% | 0.10% | 0.00% | 0.21% | 0.10% | -0.10% | -0.09% | 0.21% | -0.11% | -0.51% | -0.31% | 0.06% | -0.33% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Low Duration Bond Portfolio has an annualized alpha of 3.40%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund captured 9.51% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.51%
- Участие в снижении
- -3.07%
Комиссия
Комиссия BFMSX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFMSX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 13.52 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Low Duration Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.38 | $0.30 | $0.24 | $0.12 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.21 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.66% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Low Duration Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.24 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Low Duration Bond Portfolio показал максимальную просадку в 12.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -12.70%нояб. 2008 г. | 8mo 21d | 11mo 13d | 1y 7moмарт 2008 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.96%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.39%март 2020 г. | 19d | 3mo 14d | 4mo 3dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.93%июнь 2013 г. | 1mo 15d | 6mo 10d | 7mo 25dмай 2013 г. - дек. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -1.58%нояб. 2001 г. | 18d | 3mo 4d | 3mo 22dнояб. 2001 г. - февр. 2002 г. |
Показатели просадок
| BFMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -56.78% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -9.10% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | -18.90% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -25.43% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -33.92% | +25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.72% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.97% | -1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFMSX
Добавьте BlackRock Low Duration Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFMSX