График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Low Duration Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) показал доход в -0.36% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFMSX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
BlackRock Low Duration Bond Portfolio
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BFMSX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.35% | -1.20% | -0.36% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | 0.68% | 0.25% | 0.70% | 0.17% | 0.94% | 0.07% | 0.95% | 0.38% | 0.39% | 0.50% | 0.39% | 6.20% |
| 2024 | 0.59% | -0.21% | 0.11% | -0.27% | 0.87% | 0.60% | 1.28% | 0.94% | 0.89% | -0.61% | 0.38% | 0.27% | 4.94% |
| 2023 | 1.21% | -0.73% | 1.34% | 0.33% | -0.22% | -0.65% | 0.58% | 0.46% | -0.21% | -0.23% | 1.61% | 1.38% | 4.96% |
| 2022 | -0.94% | -0.84% | -1.34% | -0.81% | 0.38% | -1.52% | 0.77% | -0.55% | -1.63% | -0.43% | 1.18% | 0.29% | -5.34% |
| 2021 | 0.12% | 0.10% | 0.00% | 0.21% | 0.10% | -0.10% | -0.09% | 0.21% | -0.11% | -0.51% | -0.31% | 0.06% | -0.33% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Low Duration Bond Portfolio: годовая альфа составляет 3.38%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 9.63% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.93%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.63%
- Участие в снижении
- -2.93%
Комиссия
Комиссия BFMSX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFMSX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.90 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 1.39 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.21 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.40 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 6.61 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BFMSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Low Duration Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.42 | $0.38 | $0.30 | $0.24 | $0.12 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.21 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Low Duration Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.24 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BlackRock Low Duration Bond Portfolio показал максимальную просадку в 12.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Low Duration Bond Portfolio составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.7% | 4 мар. 2008 г. | 184 | 20 нояб. 2008 г. | 236 | 29 окт. 2009 г. | 420 |
| -7.96% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | 423 | 28 июн. 2024 г. | 701 |
| -7.39% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 71 | 6 июл. 2020 г. | 85 |
| -1.93% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 132 | 31 дек. 2013 г. | 163 |
| -1.58% | 8 нояб. 2001 г. | 12 | 26 нояб. 2001 г. | 64 | 28 февр. 2002 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...