PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US09260B4656

CUSIP

09260B465

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

17 июл. 1992 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BFMSX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Low Duration Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) показал доход в 2.06% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFMSX составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BFMSX

С начала года

2.06%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.96%

3 года

3.90%

5 лет

2.17%

10 лет

2.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%0.67%0.28%0.72%-0.22%2.06%
20240.48%-0.21%0.11%0.12%0.84%0.60%1.28%0.94%0.92%-0.61%0.37%0.27%5.21%
20231.21%-0.73%1.35%0.33%-0.22%-0.35%0.58%0.46%-0.21%0.15%1.61%1.50%5.78%
2022-0.93%-0.84%-1.34%-0.82%0.38%-1.34%0.99%-0.56%-1.65%-0.42%1.18%0.56%-4.73%
20210.12%0.10%0.00%0.21%0.10%-0.10%-0.09%0.21%-0.11%-0.42%-0.31%0.06%-0.24%
20200.60%0.39%-4.03%2.13%1.35%0.91%0.80%0.28%0.06%0.15%0.55%0.34%3.47%
20190.66%0.34%0.78%0.34%0.46%0.74%0.01%0.74%0.00%0.30%-0.02%0.30%4.74%
2018-0.03%-0.14%0.09%-0.01%0.21%-0.00%0.21%0.33%0.00%0.01%0.01%0.46%1.15%
20170.27%0.38%0.07%0.27%0.28%0.07%0.40%0.20%-0.02%0.09%-0.12%0.08%1.98%
20160.37%-0.07%0.36%0.24%0.04%0.56%0.14%0.04%0.24%-0.05%-0.26%0.27%1.89%
20150.64%-0.09%0.34%0.13%0.14%-0.16%0.14%-0.17%0.24%0.03%-0.17%-0.15%0.93%
20140.40%0.29%-0.00%0.40%0.50%0.07%-0.03%0.17%-0.23%0.04%0.24%-0.40%1.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BFMSX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BFMSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Low Duration Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.98
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 1.01
  • За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Low Duration Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.41$0.36$0.30$0.13$0.20$0.25$0.24$0.21$0.17$0.18$0.22

Дивидендный доход

4.11%4.50%4.00%3.33%1.32%2.04%2.62%2.52%2.18%1.77%1.88%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Low Duration Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.30
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.18
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Low Duration Bond Portfolio показал максимальную просадку в 13.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Low Duration Bond Portfolio составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.68%5 мар. 2008 г.18220 нояб. 2008 г.29829 янв. 2010 г.480
-7.55%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.30812 янв. 2024 г.585
-7.39%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.716 июл. 2020 г.85
-4.69%28 сент. 1993 г.3313 янв. 1995 г.47731 окт. 1996 г.808
-1.73%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.11129 нояб. 2013 г.142
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...