Сравнение BFMSX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BFMSX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.78% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и TNSHX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
BFMSX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
BFMSX
TNSHX
Сравнение BFMSX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.83 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 3.29 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.67 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 13.23 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.03 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и TNSHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и TNSHX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и TNSHX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -5.99% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.13% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -5.99% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -5.99% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.82% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.90% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.31% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и TNSHX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.52% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.23% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.99% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.22% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.80% | +0.29% |