Сравнение BFMSX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.24% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и GPICX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
BFMSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
BFMSX
GPICX
Сравнение BFMSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.51 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 3.71 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.94 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.53 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 32.23 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 2.12 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и GPICX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и GPICX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -3.10% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.52% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -2.79% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.04% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.57% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.09% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и GPICX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.37% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.56% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.14% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.10% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.07% | +1.02% |