Сравнение BFMSX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFMSX имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции VIITX немного отстают с 2.15%.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и VIITX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
BFMSX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
BFMSX
VIITX
Сравнение BFMSX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.65 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.66 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 9.91 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.71 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.75 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и VIITX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и VIITX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и VIITX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -11.86% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.89% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -11.86% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -11.86% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.30% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.15% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.51% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и VIITX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.15% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.72% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.74% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.82% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 3.05% | -0.96% |