Сравнение BFMSX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.36% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.88% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.21%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и DBLSX
И BFMSX, и DBLSX имеют комиссию равную 0.41%.
Доходность на риск
BFMSX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
BFMSX
DBLSX
Сравнение BFMSX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 3.69 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 5.93 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.04 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 6.46 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 28.25 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.69 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 2.27 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.05 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.05 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и DBLSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и DBLSX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и DBLSX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -57.22% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.72% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -4.71% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -57.22% | +49.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -45.38% | +44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -31.35% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и DBLSX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.47% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.80% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.24% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.38% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 63.98% | -61.89% |