PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLBY с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFLBY с STX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BFLBY (Bilfinger SE ADR) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BFLBY returned 17.81%/yr vs 44.55%/yr for STX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFLBY и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFLBY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 186.72%. За последние 10 лет акции BFLBY уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 17.81% против 44.55% соответственно.

BFLBY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.58%
6 месяцев
-37.57%
С начала года
-24.81%
1 год
-15.01%
3 года*
37.77%
5 лет*
34.04%
10 лет*
17.81%

STX

1 день
5.66%
1 месяц
-26.06%
6 месяцев
142.04%
С начала года
186.72%
1 год
441.28%
3 года*
139.60%
5 лет*
61.02%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLBY и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFLBY
Bilfinger SE ADR		-24.81%172.63%30.91%32.77%4.46%17.02%-12.56%25.44%-30.05%19.25%
STX
Seagate Technology plc		186.72%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Correlation

The correlation between BFLBY and STX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLBY:

$3.68B

STX:

$176.62B

EPS

BFLBY:

€0.98

STX:

$10.48

Коэффициент P/E

BFLBY:

16.25

STX:

75.19

Коэффициент PEG

BFLBY:

0.13

STX:

0.90

Коэффициент P/S

BFLBY:

0.54

STX:

16.24

Коэффициент P/B

BFLBY:

2.11

STX:

164.01

Общая выручка (12 мес.)

BFLBY:

€5.46B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLBY:

€614.38M

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

BFLBY:

€340.87M

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilfinger SE ADR

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с BFLBY:
BFLBY с AXTIBFLBY с MUBFLBY с WDCBFLBY с CIBBFLBY с HYMCBFLBY с ATROBFLBY с SII
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с MU

Доходность на риск

BFLBY vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLBY
Ранг доходности на риск BFLBY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLBY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLBY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLBY c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLBYSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
6.37

-6.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.66

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.59

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

13.99

-14.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

49.85

-50.64

BFLBY vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFLBY на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 6.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLBY и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLBY и STX

Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLBYSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-88.74%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.15%

-31.81%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.15%

-40.00%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-56.99%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.77%

-56.99%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.15%

-27.95%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-26.39%

-14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

8.91%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLBY и STX

Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 13.79%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 27.29%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLBYSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

27.29%

-13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.08%

53.97%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.98%

69.89%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.05%

46.42%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.78%

42.32%

+5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLBY и STX

Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности STX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLBY
Bilfinger SE ADR		3.62%2.17%4.07%3.69%17.33%6.67%2.62%1.99%2.71%4.25%0.00%4.80%
STX
Seagate Technology plc		0.37%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLBY и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.31B
3.11B
(BFLBY) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BFLBY значения в EUR, STX значения в USD

Сравнение рентабельности BFLBY и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bilfinger SE ADR и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
10.8%
46.5%
Активы портфеля
BFLBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

BFLBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

BFLBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

BFLBY and STX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (27.29%) compared to BFLBY (13.79%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (6.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLBY и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор