Сравнение BFLBY с AXTI
BFLBY (Bilfinger SE ADR) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BFLBY returned 17.81%/yr vs 29.72%/yr for AXTI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 180.49%. За последние 10 лет акции BFLBY уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 17.81% против 29.72% соответственно.
BFLBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.58%
- 6 месяцев
- -37.57%
- С начала года
- -24.81%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- 37.77%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 17.81%
AXTI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -50.21%
- 6 месяцев
- 107.61%
- С начала года
- 180.49%
- 1 год
- 1,734.40%
- 3 года*
- 149.58%
- 5 лет*
- 37.38%
- 10 лет*
- 29.72%
Сравнение доходности по годам BFLBY и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | -24.81% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | 17.02% | -12.56% | 25.44% | -30.05% | 19.25% |
AXTI AXT, Inc. | 180.49% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
Correlation
The correlation between BFLBY and AXTI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between BFLBY and AXTI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$3.68B
AXTI:
$2.13B
BFLBY:
€0.98
AXTI:
-$0.30
BFLBY:
0.54
AXTI:
22.59
BFLBY:
2.11
AXTI:
9.01
BFLBY:
€5.46B
AXTI:
$95.89M
BFLBY:
€614.38M
AXTI:
$20.46M
BFLBY:
€340.87M
AXTI:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. AXTI — Ранг доходности на риск
BFLBY
AXTI
Сравнение BFLBY c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLBY | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.57 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 25.96 | -26.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 84.38 | -85.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и AXTI
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -98.57% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -67.64% | +27.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.15% | -78.52% | +38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -88.79% | +48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -92.45% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | -67.44% | +27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -82.17% | +41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 20.77% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и AXTI
Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 13.79%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 40.75%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 40.75% | -26.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.08% | 117.84% | -73.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 143.18% | -84.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 98.17% | -50.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.78% | 83.90% | -36.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и AXTI
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как AXTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFLBY Bilfinger SE ADR | 3.62% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLBY и AXTI
BFLBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
BFLBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
BFLBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
BFLBY and AXTI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (40.75%) compared to BFLBY (13.79%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (12.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLBY и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор