Сравнение BFLBY с AXTI
BFLBY (Bilfinger SE ADR) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BFLBY returned 13.97%/yr vs 38.10%/yr for AXTI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 444.59%. За последние 10 лет акции BFLBY уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 13.97% против 38.10% соответственно.
BFLBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -18.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 13.97%
AXTI
- 1 день
- -15.99%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- 444.59%
- 6 месяцев
- 668.91%
- 1 год
- 5,017.24%
- 3 года*
- 192.17%
- 5 лет*
- 53.12%
- 10 лет*
- 38.10%
Сравнение доходности по годам BFLBY и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | -22.35% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | 17.02% | -12.56% | 25.44% | -30.05% | 19.25% |
AXTI AXT, Inc. | 444.59% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
Correlation
The correlation between BFLBY and AXTI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between BFLBY and AXTI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$3.47B
AXTI:
$4.75B
BFLBY:
$0.97
AXTI:
-$0.30
BFLBY:
0.64
AXTI:
43.05
BFLBY:
2.50
AXTI:
17.50
BFLBY:
$5.46B
AXTI:
$95.89M
BFLBY:
$614.38M
AXTI:
$20.46M
BFLBY:
$340.87M
AXTI:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. AXTI — Ранг доходности на риск
BFLBY
AXTI
Сравнение BFLBY c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFLBY | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -37.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.81 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 131.91 | -131.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 394.77 | -394.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 37.33 | -37.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и AXTI
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -98.57% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -38.65% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -78.52% | +40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.19% | -90.57% | +52.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -92.45% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -36.77% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -82.32% | +41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 12.89% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и AXTI
Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 17.64%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 41.09%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.64% | 41.09% | -23.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 113.41% | -66.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 136.56% | -76.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 96.10% | -48.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.94% | 82.45% | -34.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и AXTI
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как AXTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFLBY Bilfinger SE ADR | 3.50% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLBY и AXTI
BFLBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
BFLBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
BFLBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
BFLBY and AXTI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (41.09%) compared to BFLBY (17.64%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (37.33 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLBY и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор