Сравнение BFLBY с WDC
BFLBY (Bilfinger SE ADR) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BFLBY returned 17.81%/yr vs 30.24%/yr for WDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 177.22%. За последние 10 лет акции BFLBY уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 17.81% против 30.24% соответственно.
BFLBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.58%
- 6 месяцев
- -37.57%
- С начала года
- -24.81%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- 37.77%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 17.81%
WDC
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -32.99%
- 6 месяцев
- 115.60%
- С начала года
- 177.22%
- 1 год
- 613.99%
- 3 года*
- 154.54%
- 5 лет*
- 58.10%
- 10 лет*
- 30.24%
Сравнение доходности по годам BFLBY и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | -24.81% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | 17.02% | -12.56% | 25.44% | -30.05% | 19.25% |
WDC Western Digital Corporation | 177.22% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between BFLBY and WDC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$3.68B
WDC:
$164.49B
BFLBY:
€0.98
WDC:
$25.88
BFLBY:
16.25
WDC:
18.44
BFLBY:
0.13
WDC:
0.43
BFLBY:
0.54
WDC:
10.16
BFLBY:
€5.46B
WDC:
$11.78B
BFLBY:
€614.38M
WDC:
$5.35B
BFLBY:
€340.87M
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. WDC — Ранг доходности на риск
BFLBY
WDC
Сравнение BFLBY c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLBY | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 16.55 | -16.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 70.23 | -71.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и WDC
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLBY | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -96.20% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -37.44% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.15% | -49.65% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -56.06% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -70.49% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | -36.05% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -51.99% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 8.80% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и WDC
Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 13.79%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLBY | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 31.19% | -17.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.08% | 59.17% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 74.21% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 51.14% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.78% | 49.53% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и WDC
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности WDC в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | 3.62% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
WDC Western Digital Corporation | 0.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLBY и WDC
BFLBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
BFLBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
BFLBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
BFLBY and WDC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (31.19%) compared to BFLBY (13.79%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (8.35 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLBY и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор