Сравнение BFLBY с MU
BFLBY (Bilfinger SE ADR) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BFLBY returned 13.97%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции BFLBY уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 13.97% против 52.53% соответственно.
BFLBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -18.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 13.97%
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 29.62%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 714.83%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам BFLBY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | -22.35% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | 17.02% | -12.56% | 25.44% | -30.05% | 19.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between BFLBY and MU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$3.47B
MU:
$984.97B
BFLBY:
$0.97
MU:
$21.26
BFLBY:
19.27
MU:
40.65
BFLBY:
0.15
MU:
0.15
BFLBY:
0.64
MU:
16.86
BFLBY:
2.50
MU:
13.59
BFLBY:
$5.46B
MU:
$58.12B
BFLBY:
$614.38M
MU:
$33.96B
BFLBY:
$340.87M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. MU — Ранг доходности на риск
BFLBY
MU
Сравнение BFLBY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFLBY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.79 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 23.84 | -23.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 92.82 | -92.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFLBY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 10.62 | -10.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.15 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и MU
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLBY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -98.25% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -30.28% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -57.63% | +19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.19% | -57.63% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -57.63% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -19.97% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -58.19% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 7.76% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и MU
Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 17.64%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLBY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.64% | 33.52% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 56.29% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 68.01% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 52.75% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.94% | 49.89% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и MU
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | 3.50% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLBY и MU
BFLBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
BFLBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
BFLBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
BFLBY and MU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to BFLBY (17.64%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLBY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор