PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFLBY с HYMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFLBY с HYMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BFLBY (Bilfinger SE ADR) and HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while HYMC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, BFLBY returned 30.51%/yr vs -6.96%/yr for HYMC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFLBY и HYMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFLBY показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 11.19%.

BFLBY

1 день
0.00%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-22.35%
6 месяцев
-18.15%
1 год
5.84%
3 года*
42.64%
5 лет*
30.51%
10 лет*
13.97%

HYMC

1 день
-12.83%
1 месяц
-33.53%
С начала года
11.19%
6 месяцев
130.83%
1 год
541.50%
3 года*
93.45%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLBY и HYMC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BFLBY
Bilfinger SE ADR		-22.35%172.63%30.91%32.77%4.46%17.02%-12.56%25.44%-35.88%
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		11.19%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.02%

Correlation

The correlation between BFLBY and HYMC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.08

The correlation between BFLBY and HYMC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLBY:

$3.47B

HYMC:

$2.37B

EPS

BFLBY:

$0.97

HYMC:

-$1.64

Коэффициент P/B

BFLBY:

2.50

HYMC:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

BFLBY:

$5.46B

HYMC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLBY:

$614.38M

HYMC:

-$4.65M

EBITDA (12 мес.)

BFLBY:

$340.87M

HYMC:

-$69.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilfinger SE ADR

Hycroft Mining Holding Corporation

Часто сравнивают с BFLBY:
BFLBY с AXTIBFLBY с CIBBFLBY с ATROBFLBY с AUBFLBY с SIIBFLBY с PLBFLBY с MU
Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с CAD=XHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMD

Доходность на риск

BFLBY vs. HYMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLBY
Ранг доходности на риск BFLBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFLBY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLBY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLBY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLBY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLBY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLBY c HYMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFLBYHYMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
4.58

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.81

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

10.39

-10.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

24.49

-24.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFLBY vs. HYMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFLBY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HYMC равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLBY и HYMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFLBYHYMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

4.58

-4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.12

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BFLBY и HYMC

Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и HYMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLBYHYMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-98.89%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-52.58%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.19%

-63.45%

+25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.19%

-95.39%

+57.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-83.29%

+45.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-63.34%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

22.26%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLBY и HYMC

Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 17.64%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLBYHYMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

26.00%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.87%

94.91%

-48.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.49%

119.72%

-59.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.80%

152.49%

-104.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

123.06%

-75.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLBY и HYMC

Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как HYMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLBY
Bilfinger SE ADR		3.50%2.17%4.07%3.69%17.33%6.67%2.62%1.99%2.71%4.25%0.00%4.80%
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLBY и HYMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Hycroft Mining Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.31B
0
(BFLBY) Общая выручка
(HYMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BFLBY and HYMC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMC has higher volatility (26.00%) compared to BFLBY (17.64%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs HYMC's -98.89%.

HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLBY и HYMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор