PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLBY с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFLBY с CIB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BFLBY (Bilfinger SE ADR) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BFLBY returned 17.81%/yr vs 15.71%/yr for CIB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFLBY и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFLBY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции BFLBY превзошли акции CIB по среднегодовой доходности: 17.81% против 15.71% соответственно.

BFLBY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.58%
6 месяцев
-37.57%
С начала года
-24.81%
1 год
-15.01%
3 года*
37.77%
5 лет*
34.04%
10 лет*
17.81%

CIB

1 день
1.18%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
9.84%
С начала года
30.80%
1 год
80.17%
3 года*
54.64%
5 лет*
33.70%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLBY и CIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFLBY
Bilfinger SE ADR		-24.81%172.63%30.91%32.77%4.46%17.02%-12.56%25.44%-30.05%19.25%
CIB
Bancolombia S.A.		30.80%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Correlation

The correlation between BFLBY and CIB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLBY:

$3.68B

CIB:

$19.08B

EPS

BFLBY:

€0.98

CIB:

COP 29.23K

Коэффициент P/E

BFLBY:

16.25

CIB:

8.87

Коэффициент PEG

BFLBY:

0.13

CIB:

0.52

Коэффициент P/S

BFLBY:

0.54

CIB:

1.43

Коэффициент P/B

BFLBY:

2.11

CIB:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

BFLBY:

€5.46B

CIB:

COP 43.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLBY:

€614.38M

CIB:

COP 25.71T

EBITDA (12 мес.)

BFLBY:

€340.87M

CIB:

COP 10.37T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilfinger SE ADR

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с BFLBY:
BFLBY с AXTIBFLBY с MUBFLBY с WDCBFLBY с HYMCBFLBY с ATROBFLBY с SIIBFLBY с AU
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

BFLBY vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLBY
Ранг доходности на риск BFLBY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLBY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLBY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLBY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLBY c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLBYCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.50

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.23

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.37

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

8.32

-9.11

BFLBY vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFLBY на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CIB равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLBY и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLBY и CIB

Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLBYCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-93.77%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.15%

-23.95%

-16.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.15%

-23.95%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-46.85%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.77%

-70.38%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.15%

-3.06%

-37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-32.54%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

9.68%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLBY и CIB

Bilfinger SE ADR (BFLBY) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLBYCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

7.33%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.08%

27.01%

+17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.98%

32.44%

+26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.05%

32.74%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.78%

35.71%

+12.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLBY и CIB

Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CIB в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLBY
Bilfinger SE ADR		3.62%2.17%4.07%3.69%17.33%6.67%2.62%1.99%2.71%4.25%0.00%4.80%
CIB
Bancolombia S.A.		3.14%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLBY и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.31B
10.46T
(BFLBY) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BFLBY значения в EUR, CIB значения в COP

Сравнение рентабельности BFLBY и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bilfinger SE ADR и Bancolombia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.8%
59.2%
Активы портфеля
BFLBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

BFLBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

BFLBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

BFLBY and CIB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFLBY has higher volatility (13.79%) compared to CIB (7.33%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLBY и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор