PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFLBY с SII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFLBY с SII

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BFLBY (Bilfinger SE ADR) and SII (Sprott Inc) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BFLBY returned 30.51%/yr vs 25.05%/yr for SII. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFLBY и SII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Sprott Inc (SII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFLBY показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 26.10%.

BFLBY

1 день
0.00%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-22.35%
6 месяцев
-18.15%
1 год
5.84%
3 года*
42.64%
5 лет*
30.51%
10 лет*
13.97%

SII

1 день
-5.42%
1 месяц
-19.13%
С начала года
26.10%
6 месяцев
33.99%
1 год
101.04%
3 года*
56.33%
5 лет*
25.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLBY и SII

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFLBY
Bilfinger SE ADR		-22.35%172.63%30.91%32.77%4.46%17.02%54.36%
SII
Sprott Inc		26.10%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%

Correlation

The correlation between BFLBY and SII is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLBY:

$3.47B

SII:

$2.28B

EPS

BFLBY:

$0.97

SII:

$3.53

Коэффициент P/E

BFLBY:

19.27

SII:

34.82

Коэффициент PEG

BFLBY:

0.15

SII:

0.93

Коэффициент P/S

BFLBY:

0.64

SII:

7.80

Коэффициент P/B

BFLBY:

2.50

SII:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

BFLBY:

$5.46B

SII:

$377.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLBY:

$614.38M

SII:

$278.09M

EBITDA (12 мес.)

BFLBY:

$340.87M

SII:

$120.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilfinger SE ADR

Sprott Inc

Часто сравнивают с BFLBY:
BFLBY с AXTIBFLBY с CIBBFLBY с ATROBFLBY с AUBFLBY с PLBFLBY с MUBFLBY с HYMC
Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с URA

Доходность на риск

BFLBY vs. SII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLBY
Ранг доходности на риск BFLBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFLBY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLBY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLBY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLBY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLBY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SII
Ранг доходности на риск SII: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLBY c SII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFLBYSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.19

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.78

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.91

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

9.38

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFLBY vs. SII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFLBY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SII равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLBY и SII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFLBYSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.19

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.74

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BFLBY и SII

Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и SII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLBYSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-47.81%

-39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-25.98%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.19%

-25.98%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.19%

-47.81%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-25.98%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-21.06%

-19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

10.81%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLBY и SII

Bilfinger SE ADR (BFLBY) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 13.23%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLBYSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

13.23%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.87%

39.79%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.49%

46.35%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.80%

37.54%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

37.47%

+10.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLBY и SII

Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SII в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLBY
Bilfinger SE ADR		3.50%2.17%4.07%3.69%17.33%6.67%2.62%1.99%2.71%4.25%0.00%4.80%
SII
Sprott Inc		1.22%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLBY и SII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.31B
143.35M
(BFLBY) Общая выручка
(SII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFLBY и SII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bilfinger SE ADR и Sprott Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
10.8%
91.6%
Активы портфеля
BFLBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

SII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

BFLBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

SII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

BFLBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

SII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

Часто задаваемые вопросы

BFLBY and SII have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFLBY has higher volatility (17.64%) compared to SII (13.23%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs SII's -47.81%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLBY и SII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор