PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFLBY с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFLBY с AU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BFLBY (Bilfinger SE ADR) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. BFLBY operates in Engineering & Construction (Industrials), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BFLBY returned 13.97%/yr vs 20.36%/yr for AU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFLBY и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilfinger SE ADR (BFLBY) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFLBY показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции BFLBY уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 13.97% против 20.36% соответственно.

BFLBY

1 день
0.00%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-22.35%
6 месяцев
-18.15%
1 год
5.84%
3 года*
42.64%
5 лет*
30.51%
10 лет*
13.97%

AU

1 день
-8.73%
1 месяц
-13.65%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.00%
1 год
88.50%
3 года*
55.55%
5 лет*
33.11%
10 лет*
20.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLBY и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFLBY
Bilfinger SE ADR		-22.35%172.63%30.91%32.77%4.46%17.02%-12.56%25.44%-30.05%19.25%
AU
AngloGold Ashanti Limited		1.52%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between BFLBY and AU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLBY:

$3.47B

AU:

$42.47B

EPS

BFLBY:

$0.97

AU:

$6.85

Коэффициент P/E

BFLBY:

19.27

AU:

12.27

Коэффициент PEG

BFLBY:

0.15

AU:

0.14

Коэффициент P/S

BFLBY:

0.64

AU:

3.82

Коэффициент P/B

BFLBY:

2.50

AU:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

BFLBY:

$5.46B

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLBY:

$614.38M

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

BFLBY:

$340.87M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilfinger SE ADR

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с BFLBY:
BFLBY с AXTIBFLBY с CIBBFLBY с ATROBFLBY с SIIBFLBY с PLBFLBY с MUBFLBY с HYMC
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

BFLBY vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLBY
Ранг доходности на риск BFLBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFLBY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLBY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLBY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLBY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLBY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLBY c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFLBYAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.54

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.00

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.43

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

6.71

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFLBY vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFLBY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AU равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLBY и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFLBYAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.54

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BFLBY и AU

Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLBYAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-90.12%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-36.59%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.19%

-38.71%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.19%

-51.75%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.77%

-67.91%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-32.50%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-46.08%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

13.24%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BFLBY и AU

Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 17.64%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.14%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLBYAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

20.14%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.87%

45.74%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.49%

57.79%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.80%

48.99%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

49.73%

-1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLBY и AU

Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности AU в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.47%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
BFLBY
Bilfinger SE ADR		3.50%2.17%4.07%3.69%17.33%6.67%2.62%1.99%2.71%4.25%0.00%4.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLBY и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.31B
3.24B
(BFLBY) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFLBY и AU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bilfinger SE ADR и AngloGold Ashanti Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.8%
58.2%
Активы портфеля
BFLBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

BFLBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 56.60M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

BFLBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 36.70M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

BFLBY and AU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (20.14%) compared to BFLBY (17.64%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLBY и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор