PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SII с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Inc (SII) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SII и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SII и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		50.26%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%44.24%

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%.

SII

1 день
2.71%
1 месяц
-11.10%
С начала года
50.26%
6 месяцев
79.50%
1 год
232.61%
3 года*
63.02%
5 лет*
33.00%
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с INFL
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Доходность на риск

SII vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 9999
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.80

2.53

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

3.01

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.37

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

4.40

+7.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

10.53

+21.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80

2.53

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.05

+0.96

Корреляция

Корреляция между SII и URA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и URA

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SII
Sprott Inc		0.95%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SII и URA

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

SIIURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-93.54%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-28.43%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-37.90%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-44.10%

+32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-75.40%

+54.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

11.89%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и URA

Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIIURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

14.44%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.38%

38.51%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.40%

49.22%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

42.97%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

37.22%

-1.05%