Сравнение AXTI с ASYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AXTI с ASYS

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Amtech Systems, Inc. (ASYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXTI или ASYS.

Корреляция

Корреляция между AXTI и ASYS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AXTI и ASYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXT, Inc. (AXTI) и Amtech Systems, Inc. (ASYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AXTI

ASYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXTI:

-0.16

ASYS:

0.51

Коэф-т Сортино

AXTI:

0.60

ASYS:

1.26

Коэф-т Омега

AXTI:

1.07

ASYS:

1.15

Коэф-т Кальмара

AXTI:

-0.19

ASYS:

0.33

Коэф-т Мартина

AXTI:

-0.40

ASYS:

2.30

Индекс Язвы

AXTI:

46.17%

ASYS:

12.80%

Дневная вол-ть

AXTI:

114.01%

ASYS:

57.31%

Макс. просадка

AXTI:

-98.57%

ASYS:

-93.92%

Текущая просадка

AXTI:

-95.62%

ASYS:

-82.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXTI:

$95.32M

ASYS:

$75.02M

EPS

AXTI:

-$0.22

ASYS:

-$0.60

PEG коэффициент

AXTI:

3.77

ASYS:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

AXTI:

$74.26M

ASYS:

$76.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXTI:

$19.43M

ASYS:

$28.01M

EBITDA (12 мес.)

AXTI:

$2.65M

ASYS:

$2.22M

Доходность по периодам

С начала года, AXTI показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у ASYS с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции ASYS по среднегодовой доходности: -2.34% против -5.46% соответственно.

AXTI

С начала года

-5.07%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-16.60%

5 лет

-12.69%

10 лет

-2.34%

ASYS

С начала года

-4.04%

1 месяц

-7.92%

6 месяцев

-0.38%

1 год

30.75%

5 лет

-1.33%

10 лет

-5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXTI и ASYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXTI c ASYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Amtech Systems, Inc. (ASYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTI

ASYS

Показатель коэффициента Шарпа AXTI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ASYS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTI и ASYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AXTI

ASYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и ASYS

Ни AXTI, ни ASYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTI и ASYS

Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ASYS в -93.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и ASYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AXTI

ASYS

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и ASYS

AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Amtech Systems, Inc. (ASYS) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AXTI

ASYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и ASYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Amtech Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AXTI с ASYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AXTI и ASYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXTI и ASYS

AXTI

ASYS

Сравнение AXTI c ASYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и ASYS

Просадки

Сравнение просадок AXTI и ASYS

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и ASYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и ASYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество