Сравнение AXTI с RMBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AXTI с RMBS

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXTI или RMBS.

Корреляция

Корреляция между AXTI и RMBS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AXTI и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXT, Inc. (AXTI) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AXTI

RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXTI:

-0.04

RMBS:

0.26

Коэф-т Сортино

AXTI:

0.85

RMBS:

0.75

Коэф-т Омега

AXTI:

1.11

RMBS:

1.09

Коэф-т Кальмара

AXTI:

-0.04

RMBS:

0.21

Коэф-т Мартина

AXTI:

-0.09

RMBS:

0.66

Индекс Язвы

AXTI:

47.28%

RMBS:

21.22%

Дневная вол-ть

AXTI:

114.39%

RMBS:

54.26%

Макс. просадка

AXTI:

-98.57%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

AXTI:

-95.26%

RMBS:

-46.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXTI:

$99.79M

RMBS:

$6.71B

EPS

AXTI:

-$0.23

RMBS:

$1.66

PEG коэффициент

AXTI:

3.77

RMBS:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

AXTI:

$74.26M

RMBS:

$395.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXTI:

$19.43M

RMBS:

$301.31M

EBITDA (12 мес.)

AXTI:

$2.65M

RMBS:

$162.77M

Доходность по периодам

С начала года, AXTI показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции AXTI уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: -1.49% против 18.06% соответственно.

AXTI

С начала года

2.76%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-7.08%

5 лет

-10.42%

10 лет

-1.49%

RMBS

С начала года

19.11%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

35.92%

1 год

12.25%

5 лет

31.13%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXTI и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXTI c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTI

RMBS

Показатель коэффициента Шарпа AXTI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RMBS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTI и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AXTI

RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и RMBS

Ни AXTI, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTI и RMBS

Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AXTI

RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и RMBS

AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AXTI

RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AXTI с RMBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AXTI и RMBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXTI и RMBS

AXTI

RMBS

Сравнение AXTI c RMBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и RMBS

Просадки

Сравнение просадок AXTI и RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и RMBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество