Сравнение AXTI с AAOI
AXTI (AXT, Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AXTI in Semiconductor Equipment & Materials, AAOI in Communication Equipment. Over the past 10 years, AXTI returned 29.75%/yr vs 23.90%/yr for AAOI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXTI показывает доходность 178.72%, а AAOI немного выше – 187.55%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции AAOI по среднегодовой доходности: 29.75% против 23.90% соответственно.
AXTI
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- -51.02%
- 6 месяцев
- 77.18%
- С начала года
- 178.72%
- 1 год
- 1,806.69%
- 3 года*
- 149.33%
- 5 лет*
- 37.21%
- 10 лет*
- 29.75%
AAOI
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- -41.31%
- 6 месяцев
- 170.92%
- С начала года
- 187.55%
- 1 год
- 245.83%
- 3 года*
- 124.24%
- 5 лет*
- 68.82%
- 10 лет*
- 23.90%
Сравнение доходности по годам AXTI и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 178.72% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 187.55% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between AXTI and AAOI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between AXTI and AAOI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTI:
$2.11B
AAOI:
$8.04B
AXTI:
-$0.30
AAOI:
-$0.62
AXTI:
22.45
AAOI:
13.82
AXTI:
8.95
AAOI:
6.89
AXTI:
$95.89M
AAOI:
$507.00M
AXTI:
$20.46M
AAOI:
$150.29M
AXTI:
-$7.63M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. AAOI — Ранг доходности на риск
AXTI
AAOI
Сравнение AXTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.04 | 4.50 | +22.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.79 | 11.90 | +77.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTI и AAOI
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -98.49% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.64% | -55.07% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -77.17% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -82.64% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -98.49% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.64% | -55.07% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.17% | -65.48% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 20.76% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и AAOI
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 42.83% по сравнению с Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) с волатильностью 34.49%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.83% | 34.49% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.86% | 109.80% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.18% | 140.74% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.21% | 120.52% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.90% | 98.86% | -14.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и AAOI
Ни AXTI, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и AAOI
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXTI and AAOI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (42.83%) compared to AAOI (34.49%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs AAOI's -98.49%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (12.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор