Сравнение AXTI с TSEM
AXTI (AXT, Inc.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — AXTI in Semiconductor Equipment & Materials, TSEM in Semiconductors. Over the past 10 years, AXTI returned 40.56%/yr vs 35.09%/yr for TSEM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 548.26%, что значительно выше, чем у TSEM с доходностью 122.54%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции TSEM по среднегодовой доходности: 40.56% против 35.09% соответственно.
AXTI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 548.26%
- 6 месяцев
- 775.95%
- 1 год
- 6,098.25%
- 3 года*
- 217.55%
- 5 лет*
- 58.55%
- 10 лет*
- 40.56%
TSEM
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 15.86%
- С начала года
- 122.54%
- 6 месяцев
- 127.09%
- 1 год
- 520.69%
- 3 года*
- 89.01%
- 5 лет*
- 57.27%
- 10 лет*
- 35.09%
Сравнение доходности по годам AXTI и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 548.26% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 122.54% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Correlation
The correlation between AXTI and TSEM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.25 |
The correlation between AXTI and TSEM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTI:
$5.65B
TSEM:
$29.88B
AXTI:
-$0.30
TSEM:
$2.15
AXTI:
51.24
TSEM:
18.35
AXTI:
20.83
TSEM:
10.05
AXTI:
$95.89M
TSEM:
$1.62B
AXTI:
$20.46M
TSEM:
$401.63M
AXTI:
-$7.63M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. TSEM — Ранг доходности на риск
AXTI
TSEM
Сравнение AXTI c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTI | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +37.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.74 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 160.45 | 20.98 | +139.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 488.12 | 77.27 | +410.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTI | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81 | 7.83 | +37.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.02 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AXTI и TSEM
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -99.75% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -25.04% | -13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -46.78% | -31.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.57% | -55.39% | -35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -62.28% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -56.32% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.32% | -85.41% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 6.82% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и TSEM
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 37.28% по сравнению с Tower Semiconductor Ltd (TSEM) с волатильностью 29.83%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.28% | 29.83% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.85% | 53.70% | +58.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.40% | 67.18% | +68.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.86% | 46.78% | +49.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.29% | 43.33% | +38.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и TSEM
Ни AXTI, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и TSEM
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXTI and TSEM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.28%) compared to TSEM (29.83%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs TSEM's -99.75%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.81 vs 7.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор