Сравнение AXTI с SMH
AXTI (AXT, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, AXTI returned 33.31%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 319.63%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 58.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXTI имеют среднегодовую доходность 33.31%, а акции SMH немного впереди с 34.58%.
AXTI
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 8.01%
- 6 месяцев
- 265.92%
- С начала года
- 319.63%
- 1 год
- 3,246.83%
- 3 года*
- 186.42%
- 5 лет*
- 47.64%
- 10 лет*
- 33.31%
- Всё время*
- 6.88%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | $778.89M | $597.33M | $814.82M |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам AXTI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 319.63% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between AXTI and SMH is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.41 |
The correlation between AXTI and SMH shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. SMH — Ранг доходности на риск
AXTI
SMH
Сравнение AXTI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.66 | 4.05 | +40.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 132.58 | 15.89 | +116.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTI и SMH
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -84.96% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.75% | -24.62% | -49.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -35.74% | -42.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -45.30% | -43.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -45.30% | -47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.28% | -14.83% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -40.88% | -41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 6.26% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и SMH
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 14.68% | +40.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.46% | 33.23% | +89.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.74% | 38.76% | +110.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 36.59% | +63.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.37% | 33.37% | +52.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и SMH
AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AXTI and SMH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (55.39%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs SMH's -84.96%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (22.01 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор