Сравнение AXTI с SMH

С начала года, AXTI показывает доходность -42.40%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции AXTI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -6.09% против 24.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXTI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.