Сравнение BFGFX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGFX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGFX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции PKSFX по среднегодовой доходности: 20.15% против 14.98% соответственно.
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGFX и PKSFX
BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
BFGFX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
BFGFX
PKSFX
Сравнение BFGFX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGFX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.23 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.48 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.42 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 0.95 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGFX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.23 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BFGFX и PKSFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGFX и PKSFX
BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок BFGFX и PKSFX
Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGFX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -54.46% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -11.21% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -22.02% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -33.45% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -9.42% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -7.17% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.96% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGFX и PKSFX
Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGFX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.62% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 11.11% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 18.95% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.90% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 18.79% | +5.17% |