Сравнение BFGFX с OBMCX

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFGFX имеют среднегодовую доходность 20.15%, а акции OBMCX немного отстают с 19.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BFGFX и OBMCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и OBMCX.

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.