Сравнение BFFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BFFAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFFAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
BFFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFFAX и VOO
BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BFFAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BFFAX
VOO
Сравнение BFFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFFAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 7.13 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BFFAX и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFFAX и VOO
Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BFFAX и VOO
Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -33.99% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -8.90% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -24.52% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -5.44% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.57% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFFAX и VOO
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.27% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.46% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.11% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 16.81% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 17.98% | -12.98% |