PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с FTBFX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между BFFAX и FTBFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.82%
17.66%
BFFAX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.37

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

BFFAX:

2.03

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.24

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.49

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

BFFAX:

3.51

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

BFFAX:

2.09%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.35%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.07%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 2.14%.

BFFAX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.71%

5 лет

-0.75%

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.39%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFFAX и FTBFX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
График комиссии BFFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFFAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFFAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFFAX: 1.45
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино BFFAX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFFAX: 2.15
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега BFFAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFFAX: 1.26
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара BFFAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFFAX: 0.53
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина BFFAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BFFAX: 3.69
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.45
BFFAX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и FTBFX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.62%4.66%3.94%3.09%1.79%5.38%2.66%2.72%2.01%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и FTBFX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-3.78%
BFFAX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и FTBFX

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 2.23% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.15%
BFFAX
FTBFX