Сравнение BFFAX с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BFFAX и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFFAX и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 7.57% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.43% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.43%.
BFFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFFAX и JCPB
BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
BFFAX vs. JCPB — Ранг доходности на риск
BFFAX
JCPB
Сравнение BFFAX c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFFAX | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.68 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.84 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 5.48 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFFAX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BFFAX и JCPB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFFAX и JCPB
Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JCPB в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.95% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFFAX и JCPB
Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFFAX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -16.67% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.75% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -16.67% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.63% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.33% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.92% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFFAX и JCPB
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFFAX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.56% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.33% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.35% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.07% | -0.07% |