PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFFAX и JCPB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BFFAX с JCPB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.16

JCPB:

1.32

Коэф-т Сортино

BFFAX:

1.69

JCPB:

1.89

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.20

JCPB:

1.23

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.44

JCPB:

0.78

Коэф-т Мартина

BFFAX:

2.87

JCPB:

3.49

Индекс Язвы

BFFAX:

2.14%

JCPB:

1.94%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.37%

JCPB:

5.18%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

JCPB:

-16.67%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.37%

JCPB:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 2.65%.

BFFAX

С начала года

2.16%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

0.67%

1 год

6.15%

3 года

1.36%

5 лет

-1.07%

10 лет

N/A

JCPB

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.76%

3 года

2.67%

5 лет

0.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Сравнение комиссий BFFAX и JCPB

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JCPB в 0.40%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и JCPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг риск-скорректированной доходности JCPB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и JCPB

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности JCPB в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.64%4.66%3.94%3.09%1.79%5.38%2.66%2.72%2.01%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		5.09%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%2.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и JCPB

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и JCPB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и JCPB

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.48% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...