PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с TAUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с TAUSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или TAUSX.

Корреляция

Корреляция между BFFAX и TAUSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.82%
11.31%
BFFAX
TAUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.37

TAUSX:

1.19

Коэф-т Сортино

BFFAX:

2.03

TAUSX:

1.75

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.24

TAUSX:

1.21

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.49

TAUSX:

0.46

Коэф-т Мартина

BFFAX:

3.51

TAUSX:

3.06

Индекс Язвы

BFFAX:

2.09%

TAUSX:

2.20%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.35%

TAUSX:

5.67%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

TAUSX:

-20.13%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.07%

TAUSX:

-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью 2.01%.

BFFAX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.01%

5 лет

-0.75%

10 лет

N/A

TAUSX

С начала года

2.01%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.46%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFFAX и TAUSX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAUSX в 0.74%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
График комиссии TAUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAUSX: 0.74%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
График комиссии BFFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFFAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и TAUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFFAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFFAX: 1.37
TAUSX: 1.19
Коэффициент Сортино BFFAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFFAX: 2.03
TAUSX: 1.75
Коэффициент Омега BFFAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFFAX: 1.24
TAUSX: 1.21
Коэффициент Кальмара BFFAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFFAX: 0.49
TAUSX: 0.46
Коэффициент Мартина BFFAX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BFFAX: 3.51
TAUSX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.19
BFFAX
TAUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и TAUSX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TAUSX в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.63%4.68%3.95%3.09%1.79%2.21%2.66%2.73%2.01%0.00%0.00%0.00%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.04%4.06%3.59%2.98%2.21%2.25%2.74%2.84%2.66%2.74%2.71%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и TAUSX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, примерно равная максимальной просадке TAUSX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и TAUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-8.12%
BFFAX
TAUSX

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и TAUSX

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеют волатильность 2.23% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.32%
BFFAX
TAUSX