Сравнение BFFAX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BFFAX и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFFAX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%.
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFFAX и LQD
BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BFFAX vs. LQD — Ранг доходности на риск
BFFAX
LQD
Сравнение BFFAX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFFAX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.06 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFFAX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BFFAX и LQD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFFAX и LQD
Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок BFFAX и LQD
Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFFAX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -24.95% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.38% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -24.95% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -4.42% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.99% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFFAX и LQD
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFFAX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.66% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.76% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.60% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 8.65% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 8.67% | -3.67% |