Сравнение BFFAX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BFFAX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFFAX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFFAX и PIMIX
BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
BFFAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
BFFAX
PIMIX
Сравнение BFFAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFFAX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.20 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.01 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.95 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFFAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.56 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между BFFAX и PIMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFFAX и PIMIX
Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок BFFAX и PIMIX
Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFFAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -13.39% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.69% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -13.34% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.88% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.69% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.93% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFFAX и PIMIX
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFFAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.90% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.67% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.29% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.75% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.20% | +0.80% |