PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с PIMIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или PIMIX.

Корреляция

Корреляция между BFFAX и PIMIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.82%
39.75%
BFFAX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.37

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

BFFAX:

2.03

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.24

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.49

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

BFFAX:

3.51

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

BFFAX:

2.09%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.35%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.07%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFFAX показывает доходность 2.50%, а PIMIX немного выше – 2.62%.

BFFAX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.71%

5 лет

-0.75%

10 лет

N/A

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.90%

5 лет

4.85%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFFAX и PIMIX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
График комиссии BFFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFFAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFFAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFFAX: 1.37
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино BFFAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFFAX: 2.03
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега BFFAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFFAX: 1.24
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара BFFAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFFAX: 0.49
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина BFFAX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFFAX: 3.51
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
2.11
BFFAX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и PIMIX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.62%4.66%3.94%3.09%1.79%5.38%2.66%2.72%2.01%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и PIMIX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-0.93%
BFFAX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и PIMIX

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
1.97%
BFFAX
PIMIX