PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAM с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFAM с BLDR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BFAM returned 0.41%/yr vs 24.16%/yr for BLDR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -13.77%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 0.41% против 24.16% соответственно.

BFAM

1 день
-1.49%
1 месяц
2.84%
С начала года
-34.01%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-44.78%
3 года*
-8.95%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
0.41%

BLDR

1 день
3.88%
1 месяц
19.23%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-14.72%
1 год
-23.49%
3 года*
-11.54%
5 лет*
14.43%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAM и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		-34.01%-8.53%17.63%49.35%-49.87%-27.23%15.10%34.85%18.56%34.25%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-13.77%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between BFAM and BLDR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.31

The correlation between BFAM and BLDR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFAM:

$3.66B

BLDR:

$9.75B

EPS

BFAM:

$4.00

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

BFAM:

16.73

BLDR:

33.70

Коэффициент P/S

BFAM:

1.27

BLDR:

0.66

Коэффициент P/B

BFAM:

3.19

BLDR:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

BFAM:

$2.98B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFAM:

$702.07M

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

BFAM:

$388.87M

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с BFAM:
BFAM с ^GSPCBFAM с SPYBFAM с ABALXBFAM с LRNBFAM с VTIBFAM с ALLEBFAM с PRI
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с AGMBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с URI

Доходность на риск

BFAM vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг доходности на риск BFAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM: 55
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAM c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAMBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.48

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-0.48

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.95

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.42

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.77

-0.80

BFAM vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа BLDR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAM и BLDR

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAMBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-96.78%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-55.51%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.94%

-68.55%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

-68.55%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.32%

-68.55%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.17%

-57.98%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-47.89%

+28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.54%

30.36%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и BLDR

Текущая волатильность для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) составляет 14.36%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что BFAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAMBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

17.12%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

37.19%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

49.62%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

45.71%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

47.86%

-11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAM и BLDR

Ни BFAM, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFAM и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
712.22M
3.29B
(BFAM) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFAM и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bright Horizons Family Solutions Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
23.0%
28.3%
Активы портфеля
BFAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

BFAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

BFAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BFAM and BLDR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (17.12%) compared to BFAM (14.36%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs BLDR's -96.78%.

BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAM и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор