Сравнение BFAM с BLDR
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BFAM returned -0.49%/yr vs 19.75%/yr for BLDR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: -0.49% против 19.75% соответственно.
BFAM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -0.49%
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам BFAM и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -38.69% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between BFAM and BLDR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between BFAM and BLDR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFAM:
$3.40B
BLDR:
$8.09B
BFAM:
$4.00
BLDR:
$2.63
BFAM:
15.55
BLDR:
27.97
BFAM:
1.18
BLDR:
0.55
BFAM:
2.97
BLDR:
2.02
BFAM:
$2.98B
BLDR:
$14.82B
BFAM:
$702.07M
BLDR:
$4.43B
BFAM:
$388.87M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. BLDR — Ранг доходности на риск
BFAM
BLDR
Сравнение BFAM c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAM | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.63 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.23 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BFAM и BLDR
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -96.78% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.02% | -55.51% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -68.55% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -68.55% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -68.55% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -65.12% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.64% | -47.86% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 28.41% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и BLDR
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 12.75% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 13.14% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 34.08% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 47.87% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 45.19% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 47.70% | -11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и BLDR
Ни BFAM, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и BLDR
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and BLDR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.14%) compared to BFAM (12.75%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор