PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFAM с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFAM с ABALX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFAM или ABALX.

Корреляция

Корреляция между BFAM и ABALX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFAM:

0.23

ABALX:

0.34

Коэф-т Сортино

BFAM:

0.54

ABALX:

0.59

Коэф-т Омега

BFAM:

1.07

ABALX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BFAM:

0.15

ABALX:

0.36

Коэф-т Мартина

BFAM:

0.56

ABALX:

1.13

Индекс Язвы

BFAM:

12.06%

ABALX:

4.22%

Дневная вол-ть

BFAM:

34.33%

ABALX:

12.60%

Макс. просадка

BFAM:

-69.32%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

BFAM:

-32.84%

ABALX:

-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции BFAM превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.08% соответственно.

BFAM

С начала года

10.09%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

5.07%

1 год

8.28%

5 лет

1.54%

10 лет

8.76%

ABALX

С начала года

0.35%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.78%

1 год

4.05%

5 лет

6.80%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFAM и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг риск-скорректированной доходности BFAM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFAM c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAM и ABALX

BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		2.10%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%

Просадки

Сравнение просадок BFAM и ABALX

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и ABALX

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...