Сравнение BFAM с ABALX

С начала года, BFAM показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 2.31% против 9.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BFAM и ABALX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%.

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ABALX.

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.