PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFAM с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAM с ABALX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) is a stock, while ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) is Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, BFAM returned 1.16%/yr vs 9.77%/yr for ABALX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 1.16% против 9.77% соответственно.

BFAM

1 день
2.76%
1 месяц
17.20%
6 месяцев
-21.63%
С начала года
-25.02%
1 год
-33.98%
3 года*
-6.33%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
1.16%

ABALX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.08%
С начала года
8.96%
1 год
19.00%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAM и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		-25.02%-8.53%17.63%49.35%-49.87%-27.23%15.10%34.85%18.56%34.25%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.96%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Correlation

The correlation between BFAM and ABALX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.42

The correlation between BFAM and ABALX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с BFAM:
BFAM с ^GSPCBFAM с SPYBFAM с LRNBFAM с VTIBFAM с ALLEBFAM с BLDRBFAM с PRI
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с AGTHXABALX с VOOABALX с SPYABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

BFAM vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг доходности на риск BFAM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAM c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAMABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.09

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.91

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.75

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

12.04

-13.18

BFAM vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAM и ABALX

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAMABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-40.20%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-7.03%

-45.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.94%

-10.68%

-47.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

-18.76%

-48.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.32%

-22.34%

-46.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.15%

-1.02%

-57.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-3.84%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.07%

1.60%

+28.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и ABALX

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAMABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

2.59%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

7.38%

+29.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

9.26%

+36.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

10.59%

+27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

10.69%

+25.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAM и ABALX

BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.15%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFAM and ABALX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAM has higher volatility (9.02%) compared to ABALX (2.59%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAM и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор