Сравнение BFAM с VTI

С начала года, BFAM показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.31% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BFAM и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и VTI.

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.