Сравнение BFAM с VTI
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BFAM returned -0.49%/yr vs 14.71%/yr for VTI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.49% против 14.71% соответственно.
BFAM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -0.49%
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам BFAM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -38.69% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between BFAM and VTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BFAM and VTI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. VTI — Ранг доходности на риск
BFAM
VTI
Сравнение BFAM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.93 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 13.45 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 2.10 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.70 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.81 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BFAM и VTI
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -55.45% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.02% | -8.92% | -44.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -19.30% | -38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -25.36% | -41.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -35.00% | -34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -2.93% | -62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.64% | -8.02% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 1.94% | +25.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и VTI
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 3.90% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 9.55% | +26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 12.48% | +31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 17.44% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 18.32% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и VTI
BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BFAM and VTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (12.75%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор