PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFAM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BFAM с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BFAM returned 1.16%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.16% против 13.27% соответственно.

BFAM

1 день
2.76%
1 месяц
17.20%
6 месяцев
-21.63%
С начала года
-25.02%
1 год
-33.98%
3 года*
-6.33%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
1.16%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		-25.02%-8.53%17.63%49.35%-49.87%-27.23%15.10%34.85%18.56%34.25%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between BFAM and ^GSPC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.44

Over the past year, the correlation between BFAM and ^GSPC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BFAM:
BFAM с SPYBFAM с ABALXBFAM с LRNBFAM с VTIBFAM с ALLEBFAM с BLDRBFAM с PRI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

BFAM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг доходности на риск BFAM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAM^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.62

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.24

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.24

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.71

-10.84

BFAM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAM и ^GSPC

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-56.78%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-9.10%

-43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.94%

-18.90%

-39.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

-25.43%

-41.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.32%

-33.92%

-35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.15%

-1.00%

-57.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-10.70%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.07%

2.09%

+27.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и ^GSPC

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

3.25%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

10.00%

+27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

12.56%

+32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

17.00%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

18.05%

+17.94%

Часто задаваемые вопросы

BFAM and ^GSPC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAM has higher volatility (9.02%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAM и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор