PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BFAM с ^GSPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BFAM returned 0.41%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.41% против 13.91% соответственно.

BFAM

1 день
-1.49%
1 месяц
2.84%
С начала года
-34.01%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-44.78%
3 года*
-8.95%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
0.41%

^GSPC

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.		-34.01%-8.53%17.63%49.35%-49.87%-27.23%15.10%34.85%18.56%34.25%
^GSPC
S&P 500 Index		7.48%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between BFAM and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.44

Over the past year, the correlation between BFAM and ^GSPC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BFAM:
BFAM с SPYBFAM с ABALXBFAM с LRNBFAM с VTIBFAM с BLDRBFAM с ALLEBFAM с PRI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

BFAM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг доходности на риск BFAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAM^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.67

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.29

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.29

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

10.09

-11.66

BFAM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAM и ^GSPC

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-56.78%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.69%

-9.10%

-43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.94%

-18.90%

-39.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

-25.43%

-41.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.32%

-33.92%

-35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.17%

-3.32%

-59.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-10.71%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.54%

2.06%

+26.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и ^GSPC

Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

4.82%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

9.88%

+26.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

12.50%

+32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

17.00%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

18.07%

+17.85%

Часто задаваемые вопросы

BFAM and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAM has higher volatility (14.36%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAM и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор