Сравнение BFAM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности BFAM и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFAM и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -19.89% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.31% против 12.24% соответственно.
BFAM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -14.40%
- 10 лет*
- 2.31%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BFAM
^GSPC
Сравнение BFAM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAM | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.92 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.41 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.41 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 6.61 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.92 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.61 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BFAM и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок BFAM и ^GSPC
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFAM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -56.78% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -12.14% | -36.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.10% | -25.43% | -43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -33.92% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.29% | -5.78% | -49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -10.75% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.83% | 2.60% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и ^GSPC
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFAM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.37% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 9.55% | +24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 18.33% | +21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 16.90% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 18.05% | +17.04% |