PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFAM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BFAM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.


BFAM

1 день
1.02%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-38.69%
6 месяцев
-39.72%
1 год
-50.64%
3 года*
-11.31%
5 лет*
-15.46%
10 лет*
-0.49%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAM и ^GSPC


2026 (YTD)2025
BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc.
-38.69%-20.13%
^GSPC
S&P 500 Index
7.86%14.08%

Correlation

The correlation between BFAM and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bright Horizons Family Solutions Inc.

S&P 500 Index

Доходность на риск

BFAM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFAM
Ранг доходности на риск BFAM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM: 11
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BFAM^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

BFAM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFAM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.91

-1.73

Просадки

Сравнение просадок BFAM и ^GSPC

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFAM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-9.10%

-60.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.78%

-2.97%

-62.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.64%

-1.13%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFAM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.77%

12.19%

+31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.59%

12.19%

+25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

12.19%

+23.62%

Часто задаваемые вопросы


BFAM and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAM и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор