Сравнение BFAM с ALLE
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, BFAM returned -0.49%/yr vs 8.05%/yr for ALLE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью -17.94%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: -0.49% против 8.05% соответственно.
BFAM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -0.49%
ALLE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -17.61%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам BFAM и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -38.69% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
ALLE Allegion plc | -17.94% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between BFAM and ALLE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BFAM and ALLE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BFAM:
$3.40B
ALLE:
$11.27B
BFAM:
$4.00
ALLE:
$7.33
BFAM:
15.55
ALLE:
17.77
BFAM:
0.44
ALLE:
1.98
BFAM:
1.18
ALLE:
2.71
BFAM:
2.97
ALLE:
5.36
BFAM:
$2.98B
ALLE:
$4.16B
BFAM:
$702.07M
ALLE:
$1.87B
BFAM:
$388.87M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. ALLE — Ранг доходности на риск
BFAM
ALLE
Сравнение BFAM c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAM | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.15 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -0.36 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAM | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.19 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BFAM и ALLE
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -43.25% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.02% | -29.84% | -23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -29.84% | -27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -38.87% | -28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -43.25% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -27.32% | -38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.64% | -10.94% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 12.63% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и ALLE
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 6.70% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 19.67% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 24.69% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 26.01% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 26.78% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и ALLE
BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.60% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и ALLE
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and ALLE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (12.75%) compared to ALLE (6.70%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор