Сравнение BFAM с ALLE
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, BFAM returned 0.41%/yr vs 9.24%/yr for ALLE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью -13.27%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: 0.41% против 9.24% соответственно.
BFAM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -34.01%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -44.78%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- 0.41%
ALLE
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -14.15%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам BFAM и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -34.01% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
ALLE Allegion plc | -13.27% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between BFAM and ALLE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BFAM and ALLE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BFAM:
$3.66B
ALLE:
$11.86B
BFAM:
$4.00
ALLE:
$7.33
BFAM:
16.73
ALLE:
18.70
BFAM:
0.48
ALLE:
2.09
BFAM:
1.27
ALLE:
2.85
BFAM:
3.19
ALLE:
5.65
BFAM:
$2.98B
ALLE:
$4.16B
BFAM:
$702.07M
ALLE:
$1.87B
BFAM:
$388.87M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. ALLE — Ранг доходности на риск
BFAM
ALLE
Сравнение BFAM c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAM | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.09 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.20 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAM и ALLE
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -43.25% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -29.84% | -22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -29.84% | -28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -38.87% | -28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -43.25% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.17% | -23.19% | -39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -11.04% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 13.94% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и ALLE
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 8.66% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 20.80% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 25.72% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 26.26% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 26.84% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и ALLE
BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и ALLE
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and ALLE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (14.36%) compared to ALLE (8.66%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор