Сравнение BF-B с PRNDY
BF-B (Brown-Forman Corporation) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, BF-B returned -25.17%/yr vs -27.52%/yr for PRNDY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -10.79%.
BF-B
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- -2.26%
PRNDY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -13.61%
- С начала года
- -10.79%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BF-B и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 1.41% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | 3.93% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -10.79% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BF-B and PRNDY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
BF-B:
$12.10B
PRNDY:
$19.26B
BF-B:
$1.71
PRNDY:
€1.98
BF-B:
15.21
PRNDY:
6.74
BF-B:
18.90
PRNDY:
0.59
BF-B:
3.14
PRNDY:
0.80
BF-B:
$3.91B
PRNDY:
€21.18B
BF-B:
$2.32B
PRNDY:
€12.50B
BF-B:
$1.19B
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
BF-B
PRNDY
Сравнение BF-B c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-B | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.62 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.98 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-B и PRNDY
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -67.59% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -41.41% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -65.91% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.34% | -63.70% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -33.19% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 26.10% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и PRNDY
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 9.89% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 25.36% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 31.95% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 27.42% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 27.42% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и PRNDY
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PRNDY в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.54% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.22% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и PRNDY
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and PRNDY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (11.67%) compared to PRNDY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs PRNDY's -67.59%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор