PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-B с PRNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BF-B с PRNDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BF-B (Brown-Forman Corporation) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, BF-B returned -24.40%/yr vs -27.90%/yr for PRNDY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-B и PRNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-B) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-B показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -17.49%.

BF-B

1 день
2.83%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-12.81%
1 год
-20.75%
3 года*
-24.40%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
-2.54%

PRNDY

1 день
0.64%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-29.27%
3 года*
-27.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-B и PRNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
BF-B
Brown-Forman Corporation		-1.40%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%1.90%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-17.49%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%

Correlation

The correlation between BF-B and PRNDY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г.

0.43

Фундаментальные показатели

EPS

BF-B:

$1.71

PRNDY:

$1.98

Коэффициент P/E

BF-B:

14.91

PRNDY:

7.13

Коэффициент PEG

BF-B:

18.53

PRNDY:

0.63

Коэффициент P/S

BF-B:

3.08

PRNDY:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

BF-B:

$3.91B

PRNDY:

$21.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BF-B:

$2.32B

PRNDY:

$12.50B

EBITDA (12 мес.)

BF-B:

$1.19B

PRNDY:

$6.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Pernod Ricard SA.

Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с BROBF-B с VOO
Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRONPRNDY с TTD

Доходность на риск

BF-B vs. PRNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 11
Ранг коэф-та Мартина
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-B c PRNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-BPRNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.26

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.71

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

-1.27

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-B vs. PRNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-B на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа PRNDY равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-B и PRNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-BPRNDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.75

+1.24

Просадки

Сравнение просадок BF-B и PRNDY

Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и PRNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-BPRNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.96%

-67.59%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-41.41%

+15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.65%

-66.31%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.33%

-66.43%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-32.44%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

23.00%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-B и PRNDY

Brown-Forman Corporation (BF-B) и Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеют волатильность 7.94% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-BPRNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

24.26%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.27%

32.00%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

27.33%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

27.33%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-B и PRNDY

Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PRNDY в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.59%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.81%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BF-B и PRNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.06B
5.21B
(BF-B) Общая выручка
(PRNDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BF-B и PRNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown-Forman Corporation и Pernod Ricard SA..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.6%
59.3%
Активы портфеля
BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

BF-B and PRNDY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.94%) compared to PRNDY (7.89%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs PRNDY's -67.59%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-B и PRNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор