Сравнение BF-B с MNST
BF-B (Brown-Forman Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -2.17% против 13.21% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам BF-B и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between BF-B and MNST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between BF-B and MNST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
MNST:
$2.06
BF-B:
15.49
MNST:
42.93
BF-B:
19.25
MNST:
3.36
BF-B:
3.20
MNST:
9.92
BF-B:
$3.91B
MNST:
$8.79B
BF-B:
$2.32B
MNST:
$4.88B
BF-B:
$1.19B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. MNST — Ранг доходности на риск
BF-B
MNST
Сравнение BF-B c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.24 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.37 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.51 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.56 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и MNST
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -69.17% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -17.70% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -26.04% | -39.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -26.62% | -41.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -30.42% | -38.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -1.21% | -62.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -20.67% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 6.22% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и MNST
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.86%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 13.62% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 19.93% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 26.41% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.59% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 26.25% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и MNST
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и MNST
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and MNST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор