Сравнение BF-B с HRL
BF-B (Brown-Forman Corporation) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BF-B показывает доходность 2.39%, а HRL немного выше – 2.45%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: -2.17% против -1.22% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам BF-B и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between BF-B and HRL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between BF-B and HRL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
HRL:
$0.85
BF-B:
15.49
HRL:
27.88
BF-B:
3.20
HRL:
1.07
BF-B:
$3.91B
HRL:
$12.22B
BF-B:
$2.32B
HRL:
$1.92B
BF-B:
$1.19B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. HRL — Ранг доходности на риск
BF-B
HRL
Сравнение BF-B c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.56 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.88 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.65 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и HRL
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -58.46% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -34.29% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -46.94% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -58.46% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -58.46% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -50.26% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -11.86% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 21.78% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и HRL
Текущая волатильность для Brown-Forman Corporation (BF-B) составляет 7.86%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что BF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 13.15% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 20.71% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 29.60% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.08% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 23.32% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и HRL
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и HRL
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and HRL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs HRL's -58.46%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор