Сравнение BF-B с CHD
BF-B (Brown-Forman Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -2.17% против 8.07% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам BF-B и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between BF-B and CHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
CHD:
$3.02
BF-B:
15.49
CHD:
31.57
BF-B:
19.25
CHD:
3.45
BF-B:
3.20
CHD:
3.73
BF-B:
$3.91B
CHD:
$6.21B
BF-B:
$2.32B
CHD:
$2.80B
BF-B:
$1.19B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. CHD — Ранг доходности на риск
BF-B
CHD
Сравнение BF-B c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.26 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.18 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и CHD
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -51.52% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -17.41% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -27.28% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -31.72% | -36.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -31.72% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -14.39% | -49.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -12.01% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 9.51% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и CHD
Brown-Forman Corporation (BF-B) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеют волатильность 7.86% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.06% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 16.21% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 21.90% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 20.64% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 21.84% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и CHD
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и CHD
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and CHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs CHD's -51.52%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор