PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BF-A с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BF-A с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BF-A (Brown-Forman Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BF-A returned -3.03%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-A и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-A) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-A показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.03% против 21.84% соответственно.

BF-A

1 день
2.98%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-9.52%
1 год
-17.98%
3 года*
-24.11%
5 лет*
-17.34%
10 лет*
-3.03%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-A и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-A
Brown-Forman Corporation		0.87%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BF-A and QQQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.31

Over the past year, the correlation between BF-A and QQQ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с BF-BBF-A с MKCBF-A с BROBF-A с SPYBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с nvda
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BF-A vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-A c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BF-AQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.57

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
3.37

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.42

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

13.14

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BF-A vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-A на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-A и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BF-AQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.57

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.80

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BF-A и QQQ

Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-AQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.24%

-82.97%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-11.96%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.74%

-22.77%

-42.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.09%

-35.12%

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.32%

-35.12%

-33.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.09%

-0.74%

-63.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-32.78%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

3.11%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-A и QQQ

Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-AQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.51%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

12.10%

+17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

15.94%

+24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

22.37%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

22.29%

+5.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-A и QQQ

Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.48%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BF-A and QQQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-A has higher volatility (8.57%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-A и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор