PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BF-A с BRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BF-A и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BF-A и BRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-A
Brown-Forman Corporation
3.90%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%
BRO
Brown & Brown, Inc.
-17.06%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Фундаментальные показатели

EPS

BF-A:

$2.28

BRO:

$3.28

Коэффициент P/E

BF-A:

11.90

BRO:

20.13

Коэффициент PEG

BF-A:

14.79

BRO:

1.50

Коэффициент P/S

BF-A:

2.45

BRO:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

BF-A:

$3.92B

BRO:

$5.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BF-A:

$2.33B

BRO:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

BF-A:

$1.17B

BRO:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, BF-A показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: -2.57% против 15.06% соответственно.


BF-A

1 день
0.86%
1 месяц
-4.05%
С начала года
3.90%
6 месяцев
0.07%
1 год
-17.44%
3 года*
-23.56%
5 лет*
-14.19%
10 лет*
-2.57%

BRO

1 день
2.41%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-46.52%
3 года*
5.28%
5 лет*
7.96%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown-Forman Corporation

Brown & Brown, Inc.

Доходность на риск

BF-A vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-A c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BF-ABRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-1.65

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-2.39

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.68

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.96

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

-1.58

+0.79

BF-A vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-A на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-A и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BF-ABROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-1.65

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.33

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между BF-A и BRO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-A и BRO

Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BRO в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation
3.38%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.96%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BF-A и BRO

Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и BRO.


Загрузка...

Показатели просадок


BF-ABROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.24%

-54.08%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.18%

-48.65%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.09%

-48.65%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.32%

-48.65%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.01%

-46.61%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-13.33%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

29.46%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-A и BRO

Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BF-ABROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

8.56%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

20.72%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

28.20%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

24.21%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.52%

23.34%

+4.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BF-A и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.06B
1.67B
(BF-A) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BF-A и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown-Forman Corporation и Brown & Brown, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
60.6%
83.8%
Активы портфеля
BF-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

BF-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

BF-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.