Сравнение BF-A с BRO
BF-A (Brown-Forman Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. BF-A operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, BF-A returned -1.82%/yr vs 14.32%/yr for BRO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: -1.82% против 14.32% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -15.35%
- 10 лет*
- -1.82%
BRO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- -43.37%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам BF-A и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 8.85% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -23.28% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between BF-A and BRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between BF-A and BRO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-A:
$1.71
BRO:
$4.76
BF-A:
16.48
BRO:
12.77
BF-A:
20.49
BRO:
0.94
BF-A:
3.40
BRO:
2.28
BF-A:
$3.91B
BRO:
$6.43B
BF-A:
$2.32B
BRO:
$3.82B
BF-A:
$1.19B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. BRO — Ранг доходности на риск
BF-A
BRO
Сравнение BF-A c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-A | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.86 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.39 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-A и BRO
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-A | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -55.85% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -50.51% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -55.85% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -55.85% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -55.85% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.25% | -50.61% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -13.57% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 31.15% | -20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и BRO
Brown-Forman Corporation (BF-A) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что BF-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-A | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 8.31% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 22.15% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 28.71% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 24.92% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 23.71% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и BRO
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности BRO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.27% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.06% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и BRO
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BF-A and BRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-A has higher volatility (9.45%) compared to BRO (8.31%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs BRO's -55.85%.
BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-A и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор