PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BF-A с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BF-A с BRO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BF-A (Brown-Forman Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. BF-A operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, BF-A returned -2.83%/yr vs 15.00%/yr for BRO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BF-A и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BF-A показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: -2.83% против 15.00% соответственно.

BF-A

1 день
-0.95%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
1.08%
1 год
-7.18%
3 года*
-25.74%
5 лет*
-15.57%
10 лет*
-2.83%

BRO

1 день
-0.13%
1 месяц
17.46%
6 месяцев
-12.87%
С начала года
-12.53%
1 год
-32.81%
3 года*
0.52%
5 лет*
5.97%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BF-A и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BF-A
Brown-Forman Corporation		1.08%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-12.53%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between BF-A and BRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г.

0.23

The correlation between BF-A and BRO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BF-A:

$11.99B

BRO:

$23.51B

EPS

BF-A:

$1.71

BRO:

$5.13

Коэффициент P/E

BF-A:

15.31

BRO:

13.51

Коэффициент PEG

BF-A:

19.02

BRO:

0.99

Коэффициент P/S

BF-A:

3.16

BRO:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

BF-A:

$3.91B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BF-A:

$2.32B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

BF-A:

$1.19B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown-Forman Corporation

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с BF-BBF-A с MKCBF-A с SPYBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с QQQBF-A с nvda
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с EXPDBRO с WASH

Доходность на риск

BF-A vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BF-A c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BF-ABRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-1.09

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-1.47

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.70

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.15

+0.50

BF-A vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BF-A на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BF-A и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BF-A и BRO

Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BF-ABROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.24%

-55.85%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-47.16%

+22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.74%

-55.85%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.09%

-55.85%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.32%

-55.85%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.02%

-43.69%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-13.63%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

28.70%

-17.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BF-A и BRO

Brown-Forman Corporation (BF-A) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 11.53% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BF-ABROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

11.10%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

23.89%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

30.31%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

25.28%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

23.87%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BF-A и BRO

Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BRO в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.52%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.93%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BF-A и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.06B
1.90B
(BF-A) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BF-A и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown-Forman Corporation и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.6%
52.3%
Активы портфеля
BF-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

BF-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BF-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

BF-A and BRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-A has higher volatility (11.53%) compared to BRO (11.10%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs BRO's -55.85%.

BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BF-A и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор