Сравнение BF-A с MKC
BF-A (Brown-Forman Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-A in Beverages - Wineries & Distilleries, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, BF-A returned -2.72%/yr vs 2.11%/yr for MKC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-A и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-A показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -20.93%. За последние 10 лет акции BF-A уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -2.72% против 2.11% соответственно.
BF-A
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -25.29%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -2.72%
MKC
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- -21.61%
- С начала года
- -20.93%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -12.62%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам BF-A и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 2.04% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -20.93% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between BF-A and MKC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between BF-A and MKC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-A:
$12.11B
MKC:
$14.22B
BF-A:
$1.71
MKC:
$6.05
BF-A:
15.45
MKC:
8.75
BF-A:
19.20
MKC:
6.36
BF-A:
3.19
MKC:
1.93
BF-A:
$3.91B
MKC:
$7.39B
BF-A:
$2.32B
MKC:
$2.85B
BF-A:
$1.19B
MKC:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-A vs. MKC — Ранг доходности на риск
BF-A
MKC
Сравнение BF-A c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-A) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-A | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.66 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.27 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-A и MKC
Максимальная просадка BF-A за все время составила -70.24%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-A и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-A | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -52.02% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -35.93% | +11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.74% | -45.65% | -20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.09% | -52.02% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.32% | -52.02% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.67% | -43.83% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -11.11% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 18.54% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-A и MKC
Brown-Forman Corporation (BF-A) и McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеют волатильность 11.61% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-A | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 11.84% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | 25.50% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 29.60% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 24.88% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 24.42% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-A и MKC
Дивидендная доходность BF-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MKC в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.49% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.57% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-A и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-A и MKC
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
BF-A and MKC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (11.84%) compared to BF-A (11.61%). In terms of maximum drawdown, BF-A dropped -70.24% vs MKC's -52.02%.
BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-A и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор